书目详细信息
： 金融计量学:时间序列分析视角
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-300-27903-9:CNY46.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融计量学/.张成思著 |
| 版本项： | 3版 |
| 出版发行项： | 北京:,中国人民大学出版社:,2020 |
| 载体形态项： | 339页:;+照片:;+26cm |
| 一般附注： | 经济管理类课程教材·金融系列 |
| 提要文摘： | 本书内容包括：金融计量学初步、金融计量软件介绍、平稳AR模型、平稳ARMA模型、序列相关性检验、预测理论与应用、非平稳时间序列模型、单位根检验法、协整与误差修正模型、GARCH模型、非线性时间序列模型、资产定价模型与估计等。 |
| 题名主题： | 金融学 计量经济学 教材 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 张成思 著 |